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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)于某資產(chǎn)，其期貨價(jià)格通常低于現(xiàn)貨價(jià)格，這是多頭對(duì)沖頭寸會(huì)很吸引人。解釋這一觀點(diǎn)。
答案：
多頭即買(mǎi)空，當(dāng)期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)即期貨價(jià)被低估，賣(mài)現(xiàn)貨買(mǎi)期貨就能投機(jī)獲利，利潤(rùn)為現(xiàn)貨價(jià)*數(shù)量-期貨價(jià)*數(shù)量-手續(xù)費(fèi)傭金等...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中航油（新加坡）2004年年底公告，由于衍生品投機(jī)損失5.5億美元。請(qǐng)了解中航油衍生品的投機(jī)情況，分析衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)控制到底出現(xiàn)了什么問(wèn)題。這對(duì)國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有何啟示？（網(wǎng)上可找到相關(guān)資料）
答案：
投機(jī)情況：預(yù)判油價(jià)下跌-——賣(mài)出看漲期權(quán)——預(yù)判與現(xiàn)實(shí)不合—...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】最優(yōu)對(duì)沖比可由期貨價(jià)格（y軸）回歸于現(xiàn)貨價(jià)格（x軸）的斜率估計(jì)值得出。這種表述準(zhǔn)確嗎？為什么？
答案：
不準(zhǔn)確。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和期貨走勢(shì)逐步增加套保，現(xiàn)貨貿(mào)易有便宜賣(mài)的有賣(mài)的貴的，在大量交易無(wú)法確定準(zhǔn)確的現(xiàn)貨價(jià)格。
