問答題

【簡答題】最優(yōu)對沖比可由期貨價格（y軸）回歸于現(xiàn)貨價格（x軸）的斜率估計值得出。這種表述準(zhǔn)確嗎？為什么？

答案：

不準(zhǔn)確。根據(jù)企業(yè)實際情況和期貨走勢逐步增加套保，現(xiàn)貨貿(mào)易有便宜賣的有賣的貴的，在大量交易無法確定準(zhǔn)確的現(xiàn)貨價格。

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【計算題】2004年3月1日，紐約黃金現(xiàn)貨價格為300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黃金期貨價格為315美元/盎司。2004年11月1日黃金現(xiàn)貨價格為280美元/盎司，12月到期的期貨價格為281美元/盎司。3月1日，一黃金公司Nulcus決定用COMEX黃金期貨對沖其11月份的500000盎司黃金產(chǎn)出價格風(fēng)險。假定該公司在11月1日黃金出庫，則該公司實際收到的價格為多少？

答案：（280+34）*500000=157000000

【簡答題】現(xiàn)貨議價理論的內(nèi)涵是什么？其理論假設(shè)有哪些？

答案：內(nèi)涵：期貨價格要低于遠(yuǎn)期交割時的期望價格，而且期貨價格會隨期貨合約交割日期的臨近逐漸上升，直至交割日期時等于現(xiàn)貨價格。<...

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