考慮下面的單因素經(jīng)濟體系的資料，所有資產(chǎn)組合均已充分分散化。

現(xiàn)假定另一資產(chǎn)組合E也充分分散化，貝塔值為0.6，期望收益率為8%，是否存在套利機會？如果存在，則具體方案如何？

假定F₁與F₂為兩個獨立的經(jīng)濟因素。無風(fēng)險利率為6%，并且，所有的股票都有獨立的企業(yè)特有（風(fēng)險）因素，其標(biāo)準(zhǔn)差為45%。下面是優(yōu)化的資產(chǎn)組合。

在這個經(jīng)濟體系中，試進行期望收益-貝塔的相關(guān)性分析。