問答題
考慮下面的單因素經(jīng)濟體系的資料，所有資產(chǎn)組合均已充分分散化。
現(xiàn)假定另一資產(chǎn)組合E也充分分散化，貝塔值為0.6，期望收益率為8%，是否存在套利機會？如果存在，則具體方案如何？
