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當標的資產(chǎn)是無收益資產(chǎn)時,提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)是不合理的。
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在風險中性假設下,歐式期權(quán)的價格等于期權(quán)到期日價值的期望值的現(xiàn)值。
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對于看漲期權(quán),若基礎資產(chǎn)市場價格低于執(zhí)行價格,則稱之為實值期權(quán)。
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