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判斷題對于看漲期權(quán)，若基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價格低于執(zhí)行價格，則稱之為實值期權(quán)。

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1.問答題假設(shè)在一筆2年期的利率互換協(xié)議中，某一金融機(jī)構(gòu)支付3個月期的LIBOR，同時每3個月收取固定利率（3個月計一次復(fù)利），名義本金為1億美元。目前3個月、6個月、9個月、12個月、15個月、18個月、21個月與2年的貼現(xiàn)率（連續(xù)復(fù)利）分別為4.8％、5％、5.1％、5.2％、5.15％、5.3％、5.3％與5.4％。第一次支付的浮動利率即為當(dāng)前3個月期利率4.8％（連續(xù)復(fù)利）。試確定此筆利率互換中合理的固定利率。

參考答案：

2.問答題假設(shè)在一筆互換合約中，某一金融機(jī)構(gòu)支付6個月期的LIBOR，同時收取8％的年利率（半年計一次復(fù)利），名義本金為1億美元。互換還有1.25年的期限。3個月、9個月和15個月的LIBOR（連續(xù)復(fù)利率）分別為10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6個月LIBOR為10.2％（半年計一次復(fù)利）。分別用債券組合法和遠(yuǎn)期合約法計算該互換合約對于此金融機(jī)構(gòu)的價值。

參考答案：

3.問答題設(shè)計一個案例，說明利率互換可以降低互換雙方的融資成本。

參考答案：

4.問答題 A公司和B公司如果要在金融市場上借入5年期本金為2000萬美元的貸款，需支付的年利率分別為：

A公司需要的是浮動利率貸款，B公司需要的是固定利率貸款。請設(shè)計一個利率互換，其中銀行作為中介獲得的報酬是0.1％的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。

參考答案：

5.問答題考慮一個2003年9月1日生效的三年期的利率互換，名義本金是1億美元。B公司同意支付給A公司年利率為5％的利息，同時A公司同意支付給B公司6個月期LIBOR的利息，利息每半年支付一次。請畫出B公司的現(xiàn)金流量表。

參考答案：