A.美式期權(quán)
B.路徑依賴期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.兩種標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
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A.均值
B.方差
C.偏度
D.峰度
A.三叉樹定價法
B.蒙特卡羅模擬定價法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法
A.S
B.?S
C.lnS
D.?lnS
A.期權(quán)的時間價格不會小于0
B.期權(quán)的時間價值在平值點(diǎn)最大
C.同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權(quán)價歐式看漲和看跌期權(quán)的時間價值相等
D.所有期權(quán)價格的下限都是其內(nèi)在價值
A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價格相等
最新試題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）