單項(xiàng)選擇題下列哪種定價(jià)法與二叉樹(shù)定價(jià)法差別最大？（）

A.三叉樹(shù)定價(jià)法
B.蒙特卡羅模擬定價(jià)法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法


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1.單項(xiàng)選擇題有限差分法的縱軸用哪個(gè)變量更精確？（）

A.S
B.?S
C.lnS
D.?lnS

2.多項(xiàng)選擇題將K=F定義為平值點(diǎn)有何好處？（）

A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)格不會(huì)小于0
B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在平值點(diǎn)最大
C.同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣期限、同樣行權(quán)價(jià)歐式看漲和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值相等
D.所有期權(quán)價(jià)格的下限都是其內(nèi)在價(jià)值

3.多項(xiàng)選擇題如果我們用ln?（K/F）來(lái)定義在值程度，則下列哪些說(shuō)法是對(duì)的？（）

A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格相等

4.多項(xiàng)選擇題在完美市場(chǎng)中，當(dāng)市場(chǎng)處于無(wú)套利均衡時(shí)，下列關(guān)于同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣行權(quán)價(jià)、同樣期限的無(wú)紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格之差的說(shuō)法，哪些是正確的？（）

A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)格
D.利率越高，上下限差距越大

5.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于美式期權(quán)提前行權(quán)的說(shuō)法，哪些是對(duì)的？（）

A.權(quán)利方需要提前支付行權(quán)價(jià)，因此要多損失行權(quán)價(jià)格的利息
B.權(quán)利方提前獲得標(biāo)的資產(chǎn)，有可能獲得標(biāo)的資產(chǎn)的紅利
C.權(quán)利方失去了期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，而時(shí)間價(jià)值永遠(yuǎn)大于等于零
D.理性的權(quán)利方只有在提前行權(quán)有利時(shí)才會(huì)提前行權(quán)

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