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問答題

【計算題】已知證券1和證券2的預期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標準差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請求出風險為0的投資組合。

答案：

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【計算題】假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設(shè)無風險利率為3%，試問這兩只股票是否存在套利機會？為什么？

答案：

【計算題】某公司持有A，B，C三種股票構(gòu)成的組合，它們的β系數(shù)分別為2.0，1.0和0.5，它們在組合中所占的比重分別為60%，30%和10%。設(shè)市場組合的風險溢價為4%，請計算該組合的風險溢價。

答案：

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