問答題假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為EA=6%和EB=12%,β系數(shù)分別為βA=0.5和βB=1.5。設(shè)無風險利率為3%,試問這兩只股票是否存在套利機會?為什么?

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