問答題

【簡答題】“標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價為1030的貝塔值要大于執(zhí)行價為1040的貝塔值?！边@句話對還是錯？

答案：看漲期權(quán)的彈性越大，該期權(quán)的虛值程度越大（盡管看漲期權(quán)的得爾塔越低，看漲期權(quán)值也越低。看漲期權(quán)價格對股票價格的增長成比例...

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【簡答題】“通用汽車股票的看漲期權(quán)的貝塔值比通用汽車股票的貝塔值高。”這句話對還是錯？

答案：對?？礉q期權(quán)的彈性大于1.0?？礉q期權(quán)的收益率百分比比標(biāo)的股票要大。因此當(dāng)通用汽車公司的股價隨著大市運(yùn)動而變化時，它的看...

【計算題】XYZ公司兩個月后將支付每股2美元的紅利。股票現(xiàn)價為每股60美元，XYZ公司股票的看漲期權(quán)的執(zhí)行價為55美元，三個月后到期。無風(fēng)險利率為每月0.5%，股票風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）為每月7%。求偽美式期權(quán)的價值（提示：試將一個月而非一年作為一期）。

答案：