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問答題“標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)為1030的貝塔值要大于執(zhí)行價(jià)為1040的貝塔值?！边@句話對(duì)還是錯(cuò)？

參考答案： 看漲期權(quán)的彈性越大，該期權(quán)的虛值程度越大（盡管看漲期權(quán)的得爾塔越低，看漲期權(quán)值也越低?？礉q期權(quán)價(jià)格對(duì)股票價(jià)格的增長成比例...

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1.問答題“通用汽車股票的看漲期權(quán)的貝塔值比通用汽車股票的貝塔值高。”這句話對(duì)還是錯(cuò)？

參考答案：對(duì)。看漲期權(quán)的彈性大于1.0?？礉q期權(quán)的收益率百分比比標(biāo)的股票要大。因此當(dāng)通用汽車公司的股價(jià)隨著大市運(yùn)動(dòng)而變化時(shí)，它的看...

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2.問答題XYZ公司兩個(gè)月后將支付每股2美元的紅利。股票現(xiàn)價(jià)為每股60美元，XYZ公司股票的看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為55美元，三個(gè)月后到期。無風(fēng)險(xiǎn)利率為每月0.5%，股票風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）為每月7%。求偽美式期權(quán)的價(jià)值（提示：試將一個(gè)月而非一年作為一期）。

參考答案：

3.問答題你要估計(jì)一看漲期權(quán)的價(jià)值：執(zhí)行價(jià)為100美元，為期一年。標(biāo)的股票不支付紅利，現(xiàn)價(jià)為100美元。你認(rèn)為價(jià)格漲至120美元或跌至80美元的可能性均為50%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為10%。用兩狀態(tài)股價(jià)模型計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)值。

參考答案：

4.問答題 用p（S，T，X）表示價(jià)格為S美元的股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)值，期限為T，執(zhí)行價(jià)為X。P（S，T，X）則表示美式看跌期權(quán)的價(jià)值。
a.估算P（0，T，X）。
b.估算P（0，T，X）。
c.估算P（S，T，0）。
d.估算P（S，T，0）。
e.你對(duì)b的答案說明美式期權(quán)提前執(zhí)行的可能性如何？

參考答案：

5.問答題假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為0，美式看跌期權(quán)會(huì)提前執(zhí)行嗎？請(qǐng)說明理由。

參考答案：