A.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型選擇——模型診斷
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A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設(shè)
，
的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
最新試題
?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計(jì)方法有（）。
已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。
時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）
常用的因素分解模型有（）。
時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。
下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。