假設(shè)
，
的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
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A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均
B.簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
C.Henderson加權(quán)移動(dòng)平均
D.Musgrave非對(duì)稱移動(dòng)
A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對(duì)數(shù)加法模型
A.長(zhǎng)期趨勢(shì)
B.季節(jié)變化
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.循環(huán)波動(dòng)
最新試題
頻域分析方法與時(shí)域分析方法相比（）。
時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）
對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。
當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。
?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計(jì)方法有（）。
已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。