問答題

【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。如果可以認(rèn)為股票市場的收益十分吻合一種單指數(shù)結(jié)構(gòu)，那么需要多少估計(jì)值？

答案：

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【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。為優(yōu)化資產(chǎn)組合，需要估計(jì)的期望收益、方差與協(xié)方差的值有多少？

答案：

【簡答題】
簡要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。

答案：在CAPM模型的條件下，投資者僅可以得到不能被分散化（系統(tǒng)）的風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（以β來測度）對兩種資產(chǎn)...

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