A.在歐洲出售
B.歐元定價(jià)
C.只有在到期時(shí)才能行使
D.看漲期權(quán)（沒(méi)有歐洲看跌期權(quán)）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約標(biāo)的：面值為200萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國(guó)債
B.合約月份：最近的四個(gè)季月（3月、6月、9月、12月中的最近四個(gè)月循環(huán)）
C.最大波動(dòng)限制：上一交易日結(jié)算價(jià)的±0.5%
D.最低保證金率：合約價(jià)值的0.5%
A.3×9
B.3×6
C.9×3
D.6×3
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。