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A.合約標(biāo)的：面值為200萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國(guó)債
B.合約月份：最近的四個(gè)季月（3月、6月、9月、12月中的最近四個(gè)月循環(huán)）
C.最大波動(dòng)限制：上一交易日結(jié)算價(jià)的±0.5%
D.最低保證金率：合約價(jià)值的0.5%
A.3×9
B.3×6
C.9×3
D.6×3
A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付協(xié)議利率，賣(mài)方支付參考利率
B.遠(yuǎn)期協(xié)議是場(chǎng)外協(xié)議，因此買(mǎi)方支付協(xié)議或參考利率由雙方協(xié)商確認(rèn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方支付參考利率，賣(mài)方支付協(xié)議利率
D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方獲得協(xié)議利率，賣(mài)方獲得參考利率
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）