問答題

【計算題】請證明布萊克-舒爾斯看漲期權(quán)和看跌期權(quán)定價公式符合看漲期權(quán)和看跌期權(quán)平價公式？

答案：

根據(jù)布萊克-舒爾斯看跌期權(quán)定價公式有：

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【計算題】請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

答案：

【計算題】假設(shè)股票價格可以用幾何布朗運動來描述，證明：利用伊藤引理證明股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布。

答案：

設(shè)股票價格為S。因為其可以用幾何布朗運動描述，則

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