問答題

【計(jì)算題】某銀行有2000萬瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個(gè)基點(diǎn)和45個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？

答案：

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