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問答題
【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？
答案：
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問答題
【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求債券的DEAR。
答案：
DEAR=1000000×0.92466％=9246.6
問答題
【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。該債券的價(jià)格波動(dòng)率。
答案：
價(jià)格變動(dòng)=﹣MD×收益率潛在的不利變動(dòng)=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％
