問答題

【計算題】
如果某一個總金額為300萬元的信用等級為BBB的貸款組合的信用等級概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價值（加利息）如下表所示：

計算貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

答案：

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【計算題】
如果某一個總金額為300萬元的信用等級為BBB的貸款組合的信用等級概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價值（加利息）如下表所示：

根據(jù)所給資料計算該貸款組合在年末的預(yù)期價值和風(fēng)險。

答案：

【簡答題】
若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進行回歸分析的結(jié)果如下：
Y₁=0.003+0.6XP
Y₂=0.001+1.2XP
其中：Y₁代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y₂代表個人貸款部門的損失率，X_P代表整個貸款組合的歷史損失率。
銀行對此將會做出怎樣的調(diào)整以減少組合的風(fēng)險？

答案：由于個人貸款部門的風(fēng)險敏感度為1.2，當(dāng)組合損失8%時，該貸款損失率為9.7%。所以銀行應(yīng)該控制個人貸款在組合中的比例，...

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