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你的公司TMP，將接受一家大型捐贈基金的投資委員會的面試，看是否有能力管理價值1億美元的指數(shù)化的固定收益型資產(chǎn)組合。因為該委員會還未決定使用三種指數(shù)中的哪一種作為他們的投資基準(zhǔn)，這次面談的重點即在于此。有關(guān)三種指數(shù)的信息如下表，另外，TMP公司已知委員會已經(jīng)采納了一項長期的且具有高出平均風(fēng)險承受力的積極的總體投資政策。

在過去的幾年中，利率水平及其波動性不斷下降。委員會相信這一趨勢仍會持續(xù)，并且正深入考察關(guān)于指數(shù)化資產(chǎn)組合在各種不同的利率條件下的可能業(yè)績。
兩種情景是：
i.利率普遍降低，但同時伴隨著不斷上升的風(fēng)險。
ii.利率自始至終一直不變，但風(fēng)險一直很高。

你的公司TMP，將接受一家大型捐贈基金的投資委員會的面試，看是否有能力管理價值1億美元的指數(shù)化的固定收益型資產(chǎn)組合。因為該委員會還未決定使用三種指數(shù)中的哪一種作為他們的投資基準(zhǔn)，這次面談的重點即在于此。有關(guān)三種指數(shù)的信息如下表，另外，TMP公司已知委員會已經(jīng)采納了一項長期的且具有高出平均風(fēng)險承受力的積極的總體投資政策。

在過去的幾年中，利率水平及其波動性不斷下降。委員會相信這一趨勢仍會持續(xù)，并且正深入考察關(guān)于指數(shù)化資產(chǎn)組合在各種不同的利率條件下的可能業(yè)績。
兩種情景是：
i.利率普遍降低，但同時伴隨著不斷上升的風(fēng)險。
ii.利率自始至終一直不變，但風(fēng)險一直很高。