當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。