單項選擇題交易者通過做利率互換()可以轉換固定利率資產(chǎn)為浮動利率資產(chǎn)。
A.多頭
B.空頭
C.無法確定
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1.單項選擇題互換的信用套利最終的結果是()
A.一方盈利,另一方必然虧損
B.雙方共享套利收益,達到共贏
C.無法確定
2.單項選擇題利率互換多頭支付(),收到()
A.固定利率,浮動利率
B.浮動利率,固定利率
C.固定利率,固定利率
D.浮動利率,浮動利率
3.單項選擇題利率互換交換的是不同種類的()
A.匯率
B.利率
C.標的資產(chǎn)
D.商品
4.單項選擇題貨幣互換簽約后,互換的價值為()
A.正
B.負
C.零
D.以上都可以
5.單項選擇題在期初貨幣互換簽約時,應當確保貨幣互換的價值()
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.無法確定
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關于美式期權的說法,哪個是錯誤的?()
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除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外,BSM模型中期權價格取決于哪些因素?()
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某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
題型:多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權,有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風險連續(xù)復利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權的價格為()
題型:單項選擇題