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問答題
如果在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，全部偏回歸系數(shù)分別都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
錯誤。
理由：在多元回歸模型中，可能會由于多重共線性的存在導(dǎo)致R2很高的情況下，各個參數(shù)單獨的t檢驗卻不顯著。
問答題
如果其他條件不變，VIF越高，OLS估計量的方差越大。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
正確。
理由：以二元模型為例
從而方差擴(kuò)大因子VIF越大，參數(shù)估計量的方法越大。
