單項(xiàng)選擇題零曲線向上傾斜。將X定義為1年期票面收益率，將Y定義為1年期和1.5年期的遠(yuǎn)期利率，將Z定義為1年期零利率。以下內(nèi)容哪些是對(duì)的？（）
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
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1.單項(xiàng)選擇題收益率曲線平坦，每年6％。在兩年內(nèi)開始，持有人以1，000美元的本金，在六個(gè)月內(nèi)，每年以8％的利率獲得利率時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)值是多少？（）（所有費(fèi)率每半年復(fù)利一次）
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
2.單項(xiàng)選擇題六個(gè)月的零利率為每年8％，每半年支付券息一次，一年付息6％的一年期債券的價(jià)格是97。一年期連續(xù)復(fù)利零利率是多少？（）
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
3.單項(xiàng)選擇題每年復(fù)利的年利率為6％。與之相當(dāng)?shù)倪B續(xù)復(fù)利是多少？（）
A.5.79％
B.6.21％
C.約5.83％
D.6.18％
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若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
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以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題