- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個基點，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。
答案：
D=5，MD=D/（1+R）=5/（1+7％）=4.67
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】簡要敘述在《巴塞爾協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)框架下，如何計算對市場風(fēng)險的最低資本金要求。
答案：
（1）固定收益證券：最低資本要求=具體風(fēng)險費用+總體市場風(fēng)險費用+垂直補償費用+期限段內(nèi)的水平無效費用+期限段間的水平補...
問答題
【簡答題】簡要說明什么是市場風(fēng)險？什么是VaR？
答案：
市場風(fēng)險即由市場條件變化所引起的金融機構(gòu)交易性組合收益的不確定性的風(fēng)險。根據(jù)中國銀監(jiān)會2004年12月29日所頒布的《商...
