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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。
答案：
D=5，MD=D/（1+R）=5/（1+7％）=4.67
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)要敘述在《巴塞爾協(xié)議》的標(biāo)準(zhǔn)框架下，如何計(jì)算對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本金要求。
答案：
（1）固定收益證券：最低資本要求=具體風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用+總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用+垂直補(bǔ)償費(fèi)用+期限段內(nèi)的水平無(wú)效費(fèi)用+期限段間的水平補(bǔ)...
問(wèn)答題
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答案：
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)即由市場(chǎng)條件變化所引起的金融機(jī)構(gòu)交易性組合收益的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2004年12月29日所頒布的《商...
