單項選擇題遠期利率協(xié)議的賣方在結算日（）協(xié)議利率，（）市場利率。
A.收到，支付
B.支付，收到
C.收到，收到
D.支付，支付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題遠期利率協(xié)議中，（）為合約中雙方約定的固定利率。
A.遠期利率
B.協(xié)議利率
C.參考利率
D.浮動利率
2.單項選擇題一個月以后開始的兩個月期的遠期利率表示方法是（）
A.2×3
B.1×2
C.1×3
D.1×1
3.單項選擇題遠期合約到期后，如果多頭方盈利，則空頭方（）
A.盈利
B.虧損
C.價值不變
D.無法確定
4.單項選擇題確定支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠期價格時，應當考慮現(xiàn)金收益的（）
A.當前值
B.現(xiàn)值
C.終值
5.單項選擇題在遠期合約存續(xù)期內(nèi)，交割價格（），遠期價格（），遠期價值（）
A.不變，變化，變化
B.變化，變化，變化
C.不變，不變，變化
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題