單項(xiàng)選擇題關(guān)于歷史模擬法,下列說法錯誤的是（）。
A.歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
B.由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對未來的預(yù)測
C.利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法十分簡單，因?yàn)樵摲N方法無須在事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進(jìn)行估算
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1.單項(xiàng)選擇題（）以投資組合中的金融工具是基本風(fēng)險因子的現(xiàn)行組合，且風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值。
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模擬法
2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險價值的表述錯誤的是（）。
A.風(fēng)險價值已成為計(jì)量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)
B.風(fēng)險價值采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對風(fēng)險進(jìn)行量化和測度
C.風(fēng)險價值具有相對穩(wěn)定性，時間區(qū)間越長，投資組合和市場狀況越穩(wěn)定
D.風(fēng)險價值最大的優(yōu)點(diǎn)是可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并用一個數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性
