單項選擇題（）以投資組合中的金融工具是基本風(fēng)險因子的現(xiàn)行組合，且風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值。
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模擬法
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1.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險價值的表述錯誤的是（）。
A.風(fēng)險價值已成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)
B.風(fēng)險價值采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法對風(fēng)險進行量化和測度
C.風(fēng)險價值具有相對穩(wěn)定性，時間區(qū)間越長，投資組合和市場狀況越穩(wěn)定
D.風(fēng)險價值最大的優(yōu)點是可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并用一個數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性
2.單項選擇題關(guān)于主動比重,下列說法正確的是（）。
A.較低的主動比重意味著投資組合的表現(xiàn)可能會與基準(zhǔn)差別較大
B.主動比重指標(biāo)常用于分析追求相對收益的股票型基金
C.主動比重為100%意味著該投資組合實質(zhì)上是一個指數(shù)基金
D.主動比重為0則意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同
