單項(xiàng)選擇題

在其他條件保持不變的情況下，當(dāng)期權(quán)的期限增加時(shí)，下列哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的（）

A.美式看漲期權(quán)價(jià)格上漲
B.美式看跌期權(quán)價(jià)格上漲
C.歐式看漲期權(quán)價(jià)格上漲
D.歐式看跌期權(quán)價(jià)格可能上漲

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單項(xiàng)選擇題

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的升高會(huì)使得（）

A.看漲期權(quán)的價(jià)值降低
B.看跌期權(quán)的價(jià)值升高
C.看漲期權(quán)的價(jià)值升高
D.看漲與看跌期權(quán)的價(jià)值均減少

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于歐式看漲期權(quán)的描述中哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的（）

A.只能在到期日行權(quán)
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越低則期權(quán)價(jià)值越大
C.標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率越高則期權(quán)價(jià)值越大
D.價(jià)格高于對(duì)應(yīng)的美式看漲期權(quán)