單項選擇題無風(fēng)險利率的升高會使得（）

A.看漲期權(quán)的價值降低
B.看跌期權(quán)的價值升高
C.看漲期權(quán)的價值升高
D.看漲與看跌期權(quán)的價值均減少


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1.單項選擇題以下關(guān)于歐式看漲期權(quán)的描述中哪項是錯誤的（）

A.只能在到期日行權(quán)
B.標的資產(chǎn)價格越低則期權(quán)價值越大
C.標的資產(chǎn)波動率越高則期權(quán)價值越大
D.價格高于對應(yīng)的美式看漲期權(quán)

2.單項選擇題下列有關(guān)風(fēng)險中性原理表述正確的是（）

A.假設(shè)所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是有風(fēng)險利率
B.風(fēng)險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結(jié)果只能近似正確
C.在風(fēng)險中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風(fēng)險中性的投資者不考慮風(fēng)險

3.單項選擇題股票多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，稱為（）

A.備?？礉q期權(quán)承約
B.保護性看跌期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲

4.單項選擇題下列哪項不是期權(quán)價格的影響因素（）

A.標的資產(chǎn)價格
B.協(xié)議價格
C.期權(quán)類型
D.無風(fēng)險利率

5.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的價格或價值說法不正確的是（）

A.期權(quán)價格由市場決定
B.是內(nèi)涵價值與時間價值之和
C.依賴于標的資產(chǎn)價格
D.不會高于標的資產(chǎn)價格