一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。

對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。

在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。

資本報酬率越高，公司投資效率（）。

息票率是債券債券收益率的一個合適的衡量指標。

歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標價的國際債券。

一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。

優(yōu)先股相當于永續(xù)年金（無限期的債券）。

對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。