以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。

若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。

下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格（）。

對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。

一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。

不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指（）。

一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。

在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。

（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。

對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。