你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
某項(xiàng)目未來(lái)期望收益為1000萬(wàn)美元，由于項(xiàng)目與市場(chǎng)相關(guān)性較小，β=0.6，若當(dāng)時(shí)短期國(guó)債的平均收益為10％，市場(chǎng)組合的期望收益為17％，則該項(xiàng)目最大可接受的投資成本是（）。
A.857
B.876
C.902
D.931
單項(xiàng)選擇題
某只股票期初價(jià)格為40元，在市場(chǎng)繁榮時(shí)期期末股票價(jià)格為60元，正常時(shí)股票價(jià)格為50元，蕭條時(shí)價(jià)格為30元。其中市場(chǎng)繁榮，正常，蕭條的概率分別為25%，50%，25%。那么該股票的期望收益率為（）。
A.18.75%
B.20.25%
C.20%
D.15.5%
判斷題
資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
若市場(chǎng)半強(qiáng)式有效，則技術(shù)分析無(wú)用，但基本分析是有用的。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降。
答案：正確
判斷題
根據(jù)隨機(jī)游走理論，股票價(jià)格的變化是隨機(jī)的，且不可預(yù)測(cè)。
答案：正確
判斷題
CAPM模型假定所有投資者都可以免費(fèi)和不斷獲得有關(guān)信息。
答案：正確
判斷題
利率期限結(jié)構(gòu)是指?jìng)牡狡谑找媛逝c債券到期日之間的關(guān)系。
答案：正確
判斷題
市場(chǎng)資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。
答案：正確

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你可能感興趣的試題

資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。

CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。

若市場(chǎng)半強(qiáng)式有效，則技術(shù)分析無(wú)用，但基本分析是有用的。

若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降。

根據(jù)隨機(jī)游走理論，股票價(jià)格的變化是隨機(jī)的，且不可預(yù)測(cè)。

CAPM模型假定所有投資者都可以免費(fèi)和不斷獲得有關(guān)信息。

利率期限結(jié)構(gòu)是指?jìng)牡狡谑找媛逝c債券到期日之間的關(guān)系。

市場(chǎng)資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

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資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。

CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。

若市場(chǎng)半強(qiáng)式有效，則技術(shù)分析無(wú)用，但基本分析是有用的。

若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降。

根據(jù)隨機(jī)游走理論，股票價(jià)格的變化是隨機(jī)的，且不可預(yù)測(cè)。

CAPM模型假定所有投資者都可以免費(fèi)和不斷獲得有關(guān)信息。

利率期限結(jié)構(gòu)是指?jìng)牡狡谑找媛逝c債券到期日之間的關(guān)系。

市場(chǎng)資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。

CAPM模型和APT模型都假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的。

若市場(chǎng)半強(qiáng)式有效，則技術(shù)分析無(wú)用，但基本分析是有用的。

若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降。

根據(jù)隨機(jī)游走理論，股票價(jià)格的變化是隨機(jī)的，且不可預(yù)測(cè)。

利率期限結(jié)構(gòu)是指?jìng)牡狡谑找媛逝c債券到期日之間的關(guān)系。

市場(chǎng)資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。