A.若遠(yuǎn)期利率上升，則長(zhǎng)期債券的到期收益率上升，即上升式利率期限結(jié)構(gòu)
B.若遠(yuǎn)期利率下降，則長(zhǎng)期債券的到期收益率下降，即下降式利率期限結(jié)構(gòu)
C.投資于長(zhǎng)期債券的報(bào)酬率也可由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得
D.投資于長(zhǎng)期債券的報(bào)酬率不可以由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得

A.信用交易包括了買空交易和賣空交易
B.買空交易是指投資者向證券公司借資金去購(gòu)買比自己投入資本量更多的證券
C.賣空是指投資者交納一部分保證金，向經(jīng)紀(jì)商借證券來(lái)出售，待證券價(jià)格下跌后再買回證券交給借出者
D.投資者進(jìn)行信用交易時(shí)完全不必使用自有資金

A.在媒體上發(fā)布的投資選股建議都是無(wú)效的
B.大眾已知的投資策略不能產(chǎn)生超額利潤(rùn)
C.內(nèi)幕信息往往不是內(nèi)幕
D.只有無(wú)成本的選股建議，才會(huì)以無(wú)成本公布出來(lái)，而無(wú)成本的選股建議是無(wú)效的

A.由于假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，因此，最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個(gè)資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
C.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合

A.市場(chǎng)中的每個(gè)投資者都是資產(chǎn)組合理論的有效應(yīng)用者
B.投資者對(duì)每個(gè)資產(chǎn)回報(bào)的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期
C.投資者之間的差異：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
D.投資者均持有市場(chǎng)組合