A.由于假設投資者是風險厭惡的,因此,最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上,其他非有效的組合可以首先被排除 B.雖然投資者都是風險厭惡的,但程度有所不同,因此,最終從有效邊界上挑選那一個資產組合,則取決于投資者的風險規(guī)避程度 C.度量投資者風險偏好的無差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合 D.度量投資者風險偏好的無差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合
A.市場中的每個投資者都是資產組合理論的有效應用者 B.投資者對每個資產回報的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預期 C.投資者之間的差異:風險規(guī)避程度 D.投資者均持有市場組合
A.上升的更上升 B.上升的可能更上升可能下降 C.下垂更下降 D.下垂的可能上升可能下降