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判斷題

風(fēng)控模型一方面追求專業(yè)化、估值精度、預(yù)測(cè)強(qiáng)度，另一方面又追求簡(jiǎn)潔、效率、容易為高層領(lǐng)導(dǎo)理解，因此需要在兩者之間進(jìn)行取舍而不能一味追求某一方面。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一個(gè)期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時(shí)有負(fù)Gamma、負(fù)Vega和正Theta，對(duì)該組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不正確的是（）

A.負(fù)Gamma值意味著如果標(biāo)的資產(chǎn)單邊大幅變動(dòng)，會(huì)對(duì)組合造成較大風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)Vega值意味著認(rèn)為市場(chǎng)隱含波動(dòng)率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時(shí)間收益
D.該組合可能進(jìn)行Delta中性對(duì)沖

偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)所造成的波動(dòng)率變動(dòng)也一并納入考量。

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風(fēng)控模型一方面追求專業(yè)化、估值精度、預(yù)測(cè)強(qiáng)度，另一方面又追求簡(jiǎn)潔、效率、容易為高層領(lǐng)導(dǎo)理解，因此需要在兩者之間進(jìn)行取舍而不能一味追求某一方面。

假設(shè)一個(gè)期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時(shí)有負(fù)Gamma、負(fù)Vega和正Theta，對(duì)該組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不正確的是（）

偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)所造成的波動(dòng)率變動(dòng)也一并納入考量。

風(fēng)控模型一方面追求專業(yè)化、估值精度、預(yù)測(cè)強(qiáng)度，另一方面又追求簡(jiǎn)潔、效率、容易為高層領(lǐng)導(dǎo)理解，因此需要在兩者之間進(jìn)行取舍而不能一味追求某一方面。

假設(shè)一個(gè)期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時(shí)有負(fù)Gamma、負(fù)Vega和正Theta，對(duì)該組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不正確的是（）