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A.負(fù)Gamma值意味著如果標(biāo)的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風(fēng)險
B.負(fù)Vega值意味著認(rèn)為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進(jìn)行Delta中性對沖

A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風(fēng)險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風(fēng)險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風(fēng)險
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解