A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布,建立其與各個風險因子的映射 B.能識別影響持倉價值的風險因子,并精確描述其未來變化趨勢 C.能整體描述投資組合價值風險 D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解
A.股票波動率增大 B.債券違約概率增大 C.人民幣兌美元匯率上升 D.關(guān)聯(lián)交易
A.VaR值應(yīng)為-101.5 B.VaR值應(yīng)為101.5 C.VaR值應(yīng)為103 D.VaR值應(yīng)為-102.5