單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
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1.單項選擇題若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
2.單項選擇題不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計銀行應(yīng)該計提的風(fēng)險資本時，應(yīng)該納入的期權(quán)合約風(fēng)險不包括：（）。
A.Delta風(fēng)險
B.Gamma風(fēng)險
C.Theta風(fēng)險
D.Vega風(fēng)險
3.單項選擇題積極進(jìn)行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險資本計提的方法為：（）。
A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內(nèi)部模型法
4.單項選擇題透過期限階梯法來計提商品風(fēng)險資本要求時，總凈頭寸的資本要求是多少百分比：（）。
A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%
5.單項選擇題因應(yīng)黃金價格波動而計提的資本屬于：（）。
A.商品風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.股票風(fēng)險
D.外匯風(fēng)險
最新試題
導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。
題型：單項選擇題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
題型：單項選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
題型：單項選擇題
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
題型：單項選擇題
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
題型：單項選擇題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
題型：單項選擇題