單項選擇題相關系數等于-1意味著()
A.兩種證券之間具有完全正相關性
B.兩種證券之間相關性稍差
C.兩種證券之間風險可以完全對消
D.兩種證券組合的風險很大
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1.單項選擇題如果協方差的數值小于零,則兩種證券的收益率變動結果()
A.相同
B.相反
C.無規(guī)律性
D.相等
2.單項選擇題證券組合的方差是反映()的指標。
A.預期收益率
B.實際收益率
C.預期收益率偏離實際收益率幅度
D.投資風險
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假定市場存在無風險資產 F 的借貸利率為 4%, 資本*市場收益率為 10%的情況下, A、 B、 C 三種股票的 β 系數分別為: 2, 0.9, 1.1。 在投資組合中的比例為: ①方案一的投資組合為 A, B,C, 其各自比例為 40%, 30%, 30%, 求該證券組合要求收益率? ②方案二選擇的證券組合為:A、 B、 C、 F, 其各自比例為: 20%、 25%、 25%、 30%, 求這一組合的要求收益率, 并分析兩種方案的區(qū)別。 ③試分析上述情況下可能得到的最為保守的投資方案的收益率。
題型:問答題