問(wèn)答題

【論述題】

假定市場(chǎng)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) F 的借貸利率為 4%, 資本*市場(chǎng)收益率為 10%的情況下, A、 B、 C 三種股票的 β 系數(shù)分別為: 2, 0.9, 1.1。 在投資組合中的比例為:
①方案一的投資組合為 A, B,C, 其各自比例為 40%, 30%, 30%, 求該證券組合要求收益率?
②方案二選擇的證券組合為:A、 B、 C、 F, 其各自比例為: 20%、 25%、 25%、 30%, 求這一組合的要求收益率, 并分析兩種方案的區(qū)別。
③試分析上述情況下可能得到的最為保守的投資方案的收益率。

答案: A
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