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問答題假設(shè)某金融機構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機構(gòu)持有的資產(chǎn)中，50%為A債券，50%為B債券，該金融機構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案： 該金融機構(gòu)的加權(quán)平均到期日為：MA=50%×7+50%×2=4.5（年）

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1.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

試計算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。

參考答案：該金融機構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...

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2.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

假設(shè)考慮資金回流的問題，試計算年末利率增加0.5個百分點對該銀行凈利息收入的影響。如果利息下降0.75個百分點呢？

參考答案：當(dāng)銀行利率上升0.5個百分點后，其凈利息變化為：
ΔNII=20×0.5%=0.1（百萬元）=10...

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3.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

假設(shè)接下來的一年內(nèi)的資金回流預(yù)期如下：①2年期長期國庫券將回收1000萬元；②8年期長期國庫券將回收2000萬元；試計算該銀行的1年期資金缺口。

參考答案：

該銀行一年期資金缺口為：
CGAP=55+75+25+10+20-70-50-45
=20（百萬元）
=2000（萬元）

4.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

假設(shè)利率上升0.5個百分點，試計算其對該銀行接下來30年的凈利息收入的影響。如果利率下降0.75個百分點呢？

參考答案：該銀行30日資金缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬元）
當(dāng)利率上升0.5個百分點時，該銀行凈利息的變化...

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5.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

試計算該銀行的1個月資金缺口（重定價缺口）；3個月資金缺口（重定價缺口）；6個月資金缺口（重定價缺口）；1年期資金缺口（重定價缺口）；兩年期資金缺口（重定價缺口）；（假設(shè)現(xiàn)金為非利率敏感性資產(chǎn)）。

參考答案：當(dāng)期限為1個月時，該金融機構(gòu)的重定價缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬元）
3個月重定價缺口為：CGA...

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