問答題

【計算題】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

假設(shè)利率上升0.5個百分點，試計算其對該銀行接下來30年的凈利息收入的影響。如果利率下降0.75個百分點呢？

答案：該銀行30日資金缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬元）
當利率上升0.5個百分點時，該銀行凈利息的變化...

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試計算該銀行的1個月資金缺口（重定價缺口）；3個月資金缺口（重定價缺口）；6個月資金缺口（重定價缺口）；1年期資金缺口（重定價缺口）；兩年期資金缺口（重定價缺口）；（假設(shè)現(xiàn)金為非利率敏感性資產(chǎn)）。

答案：當期限為1個月時，該金融機構(gòu)的重定價缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬元）
3個月重定價缺口為：CGA...

【計算題】
假設(shè)某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表如下：

運用重新定價模型計算該金融機構(gòu)利率增加2%后的凈利息收入。

答案：當利率增加2％以后，運用重定價模型計算該金融機構(gòu)的凈利息收入為：累計資金缺口＝利率敏感性資產(chǎn)－利率敏感性負債＝50－70...