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問(wèn)答題你持有800萬(wàn)美元的股票投資，其貝塔值為1.0，你相信這一資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益（α）在此后的三個(gè)月為2%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)現(xiàn)在的數(shù)值為800點(diǎn)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率每季度為1%。要對(duì)該股票投資作套期保值，需要多少份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約？

參考答案： 800萬(wàn)美元/（250×800）=40份合約空頭。

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1.問(wèn)答題你持有800萬(wàn)美元的股票投資，其貝塔值為1.0，你相信這一資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益（α）在此后的三個(gè)月為2%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)現(xiàn)在的數(shù)值為800點(diǎn)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率每季度為1%。三個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的期貨價(jià)格是多少？

參考答案：800×（1.01）=808

2.問(wèn)答題一公司計(jì)劃三個(gè)月后發(fā)行1000萬(wàn)美元10年期債券。在現(xiàn)行收益率下，債券調(diào)整后久期為8年，中期國(guó)債期貨售價(jià)為F₀＝100，調(diào)整后久期為6年。公司怎樣利用這種期貨合約為可以按一定收益售出其債券的風(fēng)險(xiǎn)套期保值？債券與期貨合約均按面值出售。

參考答案：