問答題一公司計劃三個月后發(fā)行1000萬美元10年期債券。在現(xiàn)行收益率下,債券調(diào)整后久期為8年,中期國債期貨售價為F0=100,調(diào)整后久期為6年。公司怎樣利用這種期貨合約為可以按一定收益售出其債券的風(fēng)險套期保值?債券與期貨合約均按面值出售。

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