多項選擇題導致國債期貨轉換因子產生誤差的原因主要有（）。
A.實際貼現率與規(guī)定貼現率不同
B.剩余期限的計算按月取整
C.未考慮不同交割券付息頻率不同
D.未提前公布
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1.多項選擇題國債期貨空頭擁有哪些權利？（）
A.可以選擇在交割月第一個交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國債進行交割
C.可以自己確定轉換因子
D.可以選擇現金交割
2.多項選擇題關于利率期貨，下面哪些說法是錯的？（）
A.利率期貨通常用期貨利率報價
B.利率期貨結算金額為協(xié)議價與市場結算價之差
C.利率期貨的多頭規(guī)避的是利率上升風險
D.利率期貨需要每日盯市結算
3.單項選擇題下列哪種國債最有可能成為交割最合算債券？（）
A.IRR最高
B.IRR最低
C.息票率最高
D.息票率最低
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
有關風險中性測度與現實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題