A.可以選擇在交割月第一個交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國債進行交割
C.可以自己確定轉(zhuǎn)換因子
D.可以選擇現(xiàn)金交割
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A.利率期貨通常用期貨利率報價
B.利率期貨結(jié)算金額為協(xié)議價與市場結(jié)算價之差
C.利率期貨的多頭規(guī)避的是利率上升風險
D.利率期貨需要每日盯市結(jié)算
A.IRR最高
B.IRR最低
C.息票率最高
D.息票率最低
A.避免了與直接購買資產(chǎn)有關(guān)的清算、融資和執(zhí)行等麻煩，降低了交易成本
B.總收益接受方能以比市場融資利率低得多的成本得到標的資產(chǎn)的總收益
C.通常一些信用等級較低、資金受限的金融機構(gòu)作為總收益的接收方
D.通常資金充裕、有降低自身資產(chǎn)負債表的風險暴露需求的金融機構(gòu)作為總收益的接收方
最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）