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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示，要求：
（1）試比較這兩種股票的風(fēng)險(xiǎn)大??；
（2）設(shè)股票A、B構(gòu)成一個(gè)證券組合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6
試計(jì)算該證券組合的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。
答案：
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】已知某種政府債券的價(jià)格為1000元，票面年利率為3.48%。若當(dāng)前市場(chǎng)的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價(jià)格。
答案：
在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該種政...
