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問答題知某期權標的資產的市價P=100美元，期權的履約價格P_e=100美元，權利期間T=1年，無風險年利率R=5%，標的資產收益率的標準差σ=4%，試利用布萊克—斯科爾斯模型計算看漲期權和看跌期權的價格P_c與P_p。

1.問答題已知某種政府債券的價格為1000元，票面年利率為3.48%。若當前市場的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價格。

2.問答題已知某種現貨金融工具的價格為160元，持有該金融工具的年收益率為5R，若購買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4%，持有該現貨金融工具至期貨合約到期日的天數為243天，那么在市場均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價格應為多少？

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